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闲谈CTA设计

    哈哈,忙的都有点忘记写文章了,趁此闲谈下小编最近CTA开发中的一些感想,无法说的很细,就当是侃侃其中的多多趣味吧。     关于择时呢,要有个成体系的系...

Determining Leverage For Trading Systems

1、杠杆并非一定要小于1,可以适度调大杠杆,限于5倍杠杆之内。 2、杠杆越大会导致净值波动越剧烈。 3、在相同价格变动率下,杠杆越大,对账户的摧毁程度越严重。 4、杠杆=总合约价值/本金 5、净值变动率=杠杆*价格变动率 ...

Risk Management

        在回测和实盘绩效衡量中,夏普比率运用广泛。但是,夏普比率也存在着许多问题,这篇国外发表于1982年的论文对夏普比率进行了深刻的探讨。夏普比率对风...