有关 [ 量化交易员 ] 的文章

知识图谱在金融领域应用简介

知识图谱究竟是什么 在这个数字信息化时代,人类的语言转化为数字信息,包括一个字、一个句子、一段话,信息量级呈现出爆发式的增长。人类之间的语言交流似乎是毫不费力的,计算机却无法理解其中含义。让计算机能够理解人类的语言是当今时代一个非常重要的...

打涨停板策略的实现和改进尝试

前文我们做了一些关于跌停板的尝试,其实中国特色的涨停板一直是A股最靓丽的风景,今天我们尝试一些涨停板相关的策略。   某券商去年发布的报告《5年200倍的打板策略——涨停板相关研究》,其中有两条重要结论: 1、一个股票如果摸到涨...

用数据验证‘捡烟蒂’策略

股神巴菲特的老师本杰明.格雷厄姆有一个投资偏好,那就是非常喜欢投资估值偏低的股票,现代也有一些人称之为“捡烟蒂“策略。   格雷厄姆在《聪明的投资者》一书里面有一个保守型公司的估值公式,就是市盈率(Pe)与市净率(Pb)的乘积要...

交易员们最艰难的时候是如何度过的?

最艰难的时候啊,太长了太煎熬了真是不想回忆。那是在上海团队解散之后了,生活陷入困境没钱吃饭,想通过交易赚钱又做不到一直稳定亏损中。想回家当初一根筋把工作辞了家里还在生着气实在没脸回去,换位思考下就知道多难受,天天晚上睡不着觉,站在窗前看...

撬跌停板打法效果到底如何?回测检验

撬跌停板是短线资金常见的打法。从跌停打开到当日封涨停的例子也不少见,非常抓眼球。但这种短线策略是否有固定套路可循,其实际效果是否真的很好,还是噱头成分居多?我们通过回测统计验证一下。   交易规则: 跌停板打开,且跌停板累计成交额...

交易成本是否破坏了因子投资?

为了评估学术期刊上所公布的因子的现实意义,近期的部分研究提出了一项更为严谨的标准。 首先, 哈维、刘和朱(2015)认为为了提高显著性水平,t 统计量至少是 3 而不是 2。2017 年,坎贝尔·哈维的文字被其他文章引用:“在公司出售给客...

日记|股票日线级别异常检测的实现

如何从全市场几千只股票中快速有效地识别出表现异常的股票,是很实用的命题。我们用python尝试实现一个对股票日线异常检测的工具,并对其性能进行了简单的评估。 1、因子的选取和正态分布验证     ...

中国股市异象 – 因子杀手?

沃伦·巴菲特在近期举行的伯克希尔年度大会中对中国股市做出了如下评价: “中国股市像赌场一样诱惑着人们,让人们变得富有。面对那些知晓疯狂投机后果的老手们,新手总是奋不顾身地投身投机活动。但如果拥有足够的投机知识和小心谨慎的投机心理,那么这也...

伪宽客​

定量投资:危机迟早降临         —-“数学家的工作称为数学”,而这一永真式笑话却不适用于虚伪的金融世界。 在《华尔街日报》近期发布的一篇文章中,杰森...

开盘高低开异常的监测的实现

受隔夜消息、政策的驱动,早晨开盘的时候,总有资金抢先行动,造成某些股票的开盘价格、成交量异常。这可能是一个较好的股票筛选机制。但A股市场有近4000只股票,肉眼是难以发现的,我们可以把这个工作交给计算机。 股票异动体现在价格、集合竞价成交量...

高盛毕业的赢家交易员访谈精华(附视频)

文末有视频观看链接 安东-克雷欧(Anton Kreil)是一位非常有天赋且异常努力的顶级交易员。他的交易生涯开始于16岁,那时的他用自己的钱进行交易。 在大学毕业那年的应聘会上,他把他的交易记录展示给了来招聘的高盛银行交易部,高盛对其刮...

前一日涨停数等特征与第二日开盘涨跌的关系(下)

在上一篇文章:一个人工智能应用的实验:前一交易日内涨停数变化与第二日开盘涨跌的关系(上)中,我们试图使用前一交易日不同时段的涨停家数来预测第二日早盘大盘开盘的涨跌,对预测的结果进行了简单模拟交易,虽然模拟交易盈利,但效果很差,且模拟远远不完...